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新趋势 新前沿 新机遇——中国特色的量化投资

和讯网等   2018-10-17 11:19 8111 0

伴随量化投资领域的扩展和深化,中国量化投资国际峰会也迎来第十二届的辉煌,峰会作为投资精英倾情交流、探讨合作的高端优质互动平台,已成为国内量化投资行业发展风向标和前哨站。

  量化投资在中国金融市场已经风风雨雨走过了12个年头,经过业界人士的不懈努力,量化投资已成为国内投资界不可或缺的重要组成部分。2017年,量化投资开启了新的篇章,行业政策和市场监管制度的破旧立新、国内资本市场不断扩容、投资品种和盈利模式推陈出新,其未来的发展空间不可估量。伴随量化投资领域的扩展和深化,中国量化投资国际峰会也迎来第十二届的辉煌,峰会作为投资精英倾情交流、探讨合作的高端优质互动平台,已成为国内量化投资行业发展风向标和前哨站。



  当前,国内金融市场和法律环境逐步成熟与规范,形成了鼓励金融创新的政策环境,聚集了大量海内外优秀的金融人才。不过对量化投资来讲,却并非一帆风顺。在今年上半年,全国金融工作会议召开,第三方交易接口遇到空前危机,豆粕和白糖期权正式上市……金融监管、衍生品品种和量化新策略形成了新的投资环境和机遇。基于大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新的金融科技产业掀起了一股创新创业的热潮。创新为动力,科技为先导,产品和业务的新变化都有利于量化投资技术发挥其作用。


  在鼓励金融创新的政策环境下,科技手段日新月异,金融业务不断深化,如何利用科技进步优势并结合最新的金融理念,提高量化投资产品和服务的品质;如何开创崭新的对冲基金管理模式;新形势下量化投资者该如何应对不断成熟的市场和日趋激烈的竞争;如何发挥人工智能和数据挖掘对量化投资领域的推动作用,这些问题都值得我们深入研究探讨。


  有业内专辑认为2018年是量化投资不错的一年,但可能称不上大年。原因是量化投资适合的市场是股票间有轮动行情,不能长期太过两级分化。去年的大白马行情过后,白马股估值相对偏贵,并不具备一枝独秀于全市场的基础,而其他任何一个单独行业或概念不可能完全容纳从大白马股中出来的资金。因此判断2018年不具备个股长期严重分化的基础,所以2018年整体量化投资的环境不错。


  那么如何把握2018年量化投资的机会呢?分析认为,量化投资本质上是从过去的行情经验中学习和提炼,无论今年是突发的贸易摩擦,还是预期中的A股加入MSCI指数,都会对运行在过去经验中的量化模型产生潜在影响,雷根资产会做的是控制风险,及时预测和观测A股环境变化,做相应的仓位调整和模型调整。


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