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2019-04-13 18:21
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量化交易区别于定性投资（过去的投资方法）的鲜明特征，就是充分利用各种各样的数理模型。
量化交易区别于定性投资（过去的投资方法）的鲜明特征，就是充分利用各种各样的数理模型。它是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术，从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件，然后制定策略，并用数量模型验证及固化这些规律和策略，继而再严格执行这些已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。
通俗来说，量化就是寻求大概率事件，而交易就是根据概率数据进行的投资行为。制定了交易策略之后，利用数理统计的方法，筛选出一些对交易决策有效的分析指标（因子），然后利用这些因子构建这个交易策略的数学模型，用历史交易数据进行回归测试，验证模型的有效性并确定各量化因子的权重，最终利用量化模型把握交易机会，进行投资交易。
定性投资像中医，更多地凭医生的个人经验判断病在哪里；量化交易像西医，依靠数量模型判断，而这些模型对于使用量化交易的投资者的作用就像CT机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前，一般都会先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描，然后根据检查和扫描结果做出投资决策。
量化交易有着严格的纪律性，能极大地减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策；量化交易依靠概率取胜，这表现为两个方面：首先量化投资不断地从历史中挖掘，有望在未来重复的历史规律，并且加以利用；其次它在实际交易操作过程中，运用概率分析，提高买卖成功的概率和仓位控制。
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