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期权策略
2019-03-05 10:20
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标的60分钟已出现背离，预计接下来将再次震荡休整，继续关注标的5日均线支撑。
一、股指观点：
IF主力合约IF1903支撑位3757和3741点，阻力位3835和3880点；
IH主力合约IH1903支撑位2812和2800点，阻力位2855和2873点；
IC主力合约IC1903支撑位5100和5067点，阻力位5206和5237点。
美股高开后集体转跌。在连续反弹后，若消息面利多刺激未跟进，期指在相对高位波动放大。预计今日期指仍将宽幅震荡走势，关注总理政府工作报告。
二、50ETF期权观点及策略：
周一50ETF早盘高开维持震荡，午盘金融权重板块齐动，带动标的快速冲高，一度大涨3.32%，尾盘快速跳水，最终收涨0.46%，收放量长上影假阴十字星。
从核心板块来看，银保证与50ETF一样，均冲高回落，收放量假阴十字星。由于近期上涨速度过快，标的60分钟已出现背离，预计接下来将再次震荡休整，继续关注标的5日均线支撑。
从波动率来看，期权隐波冲高回落，3月虚值认购隐波午后一度达40%水平。3月隐波仍处于30%以上，相对标的30日历史波动率仍稍偏高。3月平值处认购隐波与认沽持平，期权市场看涨情绪快速回落，但仍稍偏乐观。从持仓变化来看，3月最大行权价处3000认购期权合约继续大幅增仓，期权市场情绪依旧乐观。
操作上，昨日早盘加了部分3月3000认购权利仓，午后已全部清仓，3月2800认购权利仓平仓盈利220%左右，3月3000认购权利仓平仓盈利11%左右。接下来准备再次观望，等待新的机会。附昨日模拟盘成交记录，仅供参考，风险自负。
三、期权波动率及持仓：
周一期权市场认沽认购成交量比72.67%，期权市场情绪维持中性。从期权持仓来看，认购持仓较前一日减少2.18%，认沽持仓较前一日增加13.00%，看不涨减少，看不跌大增，期权市场预期偏强。
从3月持仓变化来看，认购依然在新加挂的最虚值3000处增仓最大，认沽在2650处增仓最大，标的中期支撑压力仍在上移中。
从3月持仓分布来看，仍是认购在3000处持仓最大，认沽在2500处持仓最大，50ETF支撑压力不变。
从波动率来看，30日历史波动率微跌，收至28.50%。期权隐波反弹，3月平值认购隐波收至31.88%，认沽隐波收至31.83%，认购隐波与认沽持平，期权市场看涨情绪回落，仍稍偏乐观。
四、期权成交数据：
50ETF期权周一成交3789742张，其中认购成交2194844张，认沽成交1594898张，认沽认购比72.67%。总持仓2442026张，认购持仓974997张，认沽持仓1467029张。认购持仓较前一日减少21731张，同比减少2.18%；认沽持仓较前一日增加168804张，同比增加13.00%。
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