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50ETF期权每日分析2019年4月12日

东方财富网   2019-04-12 16:36 1358 0

市场涨不动了沽方认为市场会暴跌,所以加大保费措施,但时间价值越来越少权利方还在不断尝试追求暴力,说明不冷静情绪开始蔓延,短期义务方将会追加围猎积极性。

  一、4月12号基本面:

  

  1)美联储纪要:多数成员预计年内不加息结束缩表后应恢复购债

  

  今年经济前景不确定很高,应对加息保持耐心,甚至可能今年不加息,如果经济增速高于长期趋势水平,今年晚些时候可能适合加息。

  

  2)工信部开展《新能源汽车产业发展规划2021-2035年)》调研

  

  4月8-9日,调研组实地了解了国鸿氢能、佛山飞驰、爱德曼氢能装备、重塑科技等企业氢燃料电池汽车及关键零部件研发及产业化,以及云浮、佛山等市加氢站建设运营情况。

  

  3)商务部:抓紧提出上海自贸试验区新片区方案

  

  目前商务部正会同上海市抓紧提出上海自贸试验区新片区的方案,将高标准、高质量推进自贸试验区建设。

  

  4)北京疾控中心:“超级真菌”对健康人群不构成威胁

  

  5)上海黄金交易所宣布将延长交易时间

  

  6)上个交易日北上资金动向图:

  

  二、外围市场技术走势:

  

  昨夜美联储纪要会议上,大家对经济环境担忧,大部分人希望停止加息转买债券,都希望QE翻版出来,所以昨天美股维持短暂洗盘,富时A50冲高回落。对今天早上A股低开影响还是较大

  

  三、中国股市的分析:

  

  1)上证指数技术分析:大盘昨天缩量单边下跌,整个市场出货迹象非常明显,说明短期技术上形态开始发生改变,很多人开始担心市场深度回撤,有部分恐慌盘先杀出市场,这个位置确实需要洗洗盘了,调仓换股是必然会打压市场的,短时间阵痛不影响大的方向,建议先休息下先等市场稳定了再次参与也不迟。

  

  2)中国平安技术分析(占50ETF权重是15.75%,期权最重要的观测标的)

  

  外资昨日开始出现大面积的单边出货大蓝筹股的迹象,很多个股确实涨势喜人,所以出现滞涨后部分资金选择抛售也是正常,大蓝筹里面还有部分没有上涨的个股后期应该还有补涨的机会。所以认购和认沽合约短时间里面都会有机会些。

  

  四、期权上个交易日成交及持仓数据

  

  4月11日上证50ETF现货报收于2.912元,下跌1.75%,上证50ETF期权总成交面额909.107亿元,期现成交比为0.38,权利金成交金额22.797亿元;合约总成交3119314张,较上一交易日增加30.85%,总持仓3173868张,较上一交易日增加3.09%。

  

  认沽认购比为1.01(上一交易日认沽认购比1.01)。

  

  五、4月11隐含波动率数据

  

  (非官方数据,仅供参考)及合约选择

  

  昨日波动率又出现上涨,主要还是认沽合约的权利方开始入场了,市场涨不动了沽方认为市场会暴跌,所以加大保费措施,但时间价值越来越少权利方还在不断尝试追求暴力,说明不冷静情绪开始蔓延,短期义务方将会追加围猎积极性。注意四月份权利方风险。

  

  权利方(买方)内在价值、隐含波动率(四月合约)日内单腿只想做隐含波动率权利方:逢低可参考购3.1000和2.7500沽代码:购10001795和沽10001764只想做内在价值权利方:逢低可参考购2.7500和3.1000沽代码:购10001755和沽10001796

  

  六、期权策略:

  

  上述基本面加标的技术面分析,日内期权策略如下权利方(买方)日内单腿(四月份合约)预判低开探底上攻:逢低可参考四月购2.8000代码10001756预判低开冲高回杀:逢低可参考四月沽3.0000代码10001770

  

  权利方(买方)日内跨式(四月份合约)

  

  预测从新蓄势上攻:逢低可参考偏多跨式四月2.8500代码:购10001757和沽10001766预测继续杀跌:逢低可参考偏空宽跨式四月3.0000和2.9500代码:沽10001768和购10001769

  

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