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期权策略
2019-10-30 15:11
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从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现冲高回落走势，技术指标再度转多。MACD红柱缩窄。KDJ指标在80上方死叉。布林通道开口扩大，K线从上轨处回落，震荡格局明显。
一、股指观点：
从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现冲高回落走势，技术指标再度转多。MACD红柱缩窄。KDJ指标在80上方死叉。布林通道开口扩大，K线从上轨处回落，震荡格局明显。
IF主力合约IF1911支撑位3874和3858点，阻力位3928和3952点；IH主力合约IH1911支撑位2946和2934点，阻力位2988和2999点；IC主力合约IC1911支撑位4940和4920点，阻力位5009和5054点。
今日期指或区间震荡。乐观预期经过周初的反弹已反映在股价当中。北京时间明日凌晨美联储将公布10月利率决议结果。市场普遍预期将降息一次。若届时降息利多靴子落地，如果主席鲍威尔在会后发布会上未进一步释放宽松预期，则利多短期出尽的可能性较大。若未如预期降息，则对全球风险资产不利。此外市场等待国内重磅会议结果以及明日盘前的PMI数据。预计今日期指震荡走势，操作上以区间思路交易为主，注意止盈止损。
二、50ETF期权观点及策略：
周二50ETF偏弱震荡，收跌0.40%，收缩量小阴线。
从波动率来看，期权隐波反弹至13.00%。11月平值认购隐波仍然低于认沽，两者价差较前一日收窄，期权市场情绪仍然偏多。
从核心板块来看，银保板块高位震荡，均跌破5日均线，证券板块缩量收跌2.25%，再次跌破5日均线。从权重个股来看，平安在60日均线处缩量震荡，招行在20日均线上方窄幅震荡，茅台放量收涨1.25%，再次逼近前高。整体来看，区块链板块尾盘跳水，个股分化严重，而50ETF维持窄幅震荡，四中全会将在本周结束，继续关注标的下方5/20日均线支撑。
操作上，昨日将11月3000认购权利仓加到了15%仓位，继续做多会议行情。保守投资者仍可考虑11月买3000购/卖3100购牛市价差策略。
三、期权波动率及持仓：
周二认沽认购成交量比85.19%，期权市场情绪略偏谨慎。从期权持仓变化来看，看不涨看不跌同时增加，且增幅基本相当，期权市场无明显方向预期。
从11月持仓变化来看，认购仍在3100处增仓最大，认沽在3000处增仓最大，50ETF无明显方向预期。
11月期权持仓量变化（红柱认购）
从11月持仓分布来看，仍是认购在3100处持仓最大，认沽在3000处持仓增大，50ETF支撑压力不变。
从波动率来看，标的30日历史波动率微涨至11.57%，60日历史波动率收平至14.07%，仍处于底部震荡。11月平值认购隐波收涨至12.11%，认沽隐波收跌至12.58%，两者价差收窄，期权市场情绪再次回暖。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据： 50ETF期权周二成交1307921张，其中认购成交706260张，认沽成交601661张，认沽认购比85.19%。总持仓3533501张，认购持仓1883209张，认沽持仓1650292张。认购持仓较前一日增加62872张，同比增加3.45%；认沽持仓较前一日增加51232张，同比增加3.20%。
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闽公网安备 35010302000482号