上证etf50期权09.03行情研判及操作策略

　　上证etf50期权09.03行情研判及操作策略。A股三大股指维持震荡，国产芯片、5G、体育产业、增强现实、OLED、物联网等板块涨幅居前。科创板集体走强，个股全线上涨，乐鑫科技盘中涨停，沃尔德、安集科技涨逾10%。那么，今日的50etf期权行情会怎么演绎呢？

　　上证etf50期权上日行情回顾：

　　9月2日，上证50ETF收报2.94元，上涨0.024点，涨幅0.82%，盘中最高触及2.949元，最低触及2.909元，成交金额12亿元。

　　50ETF期权当日有116个合约正在交易。从涨跌幅来看，50ETF期权合约中，50ETF购9月2950涨幅最大，为15.49%，报收0.044元；50ETF沽9月2650跌幅最大，为48.72%，报收0.002元。

　　从成交额来看，50ETF期权合约中，50ETF购9月2900成交额最高，为1.74亿元，全日上涨14.89%，报收0.0702元；而最低的为50ETF沽9月2350，成交额为2727元，全日下跌20.00%，报收0.0008元。

　　从持仓量来看，50ETF期权合约中，50ETF购9月3100持仓量最大，为253254张，期权全日收平，报收0.0076元；持仓量最小的为50ETF沽10月3200，共计647张，期权全日下跌8.56%，报收0.2745元。

　　总的来看，50ETF期权周一成交2370706张，其中认购成交1220255张，认沽成交1150451张，认沽认购比94.28%。总持仓3290369张，认购持仓1609070张，认沽持仓1681299张。认购持仓较前一日减少3025张，同比减少0.19%；认沽持仓较前一日增加119042张，同比增加7.62%。

　　50etf期权今日消息面：

　　1、北向资金连续三日净流入两国际指数排队“充值”A股；

　　2、喝酒吃药提升业绩前8个月11只偏股基金赚超70%；

　　3、猪调控来了！广西出手调猪价，降价10%、限购2斤；

　　4、格力“比武招亲”迎来终极战：两豪门“下聘礼”；

　　5、阿根廷50年来爆发8次重大危机外汇或闪崩；

　　50etf期权行情技术面分析：

　　周一反包大涨后，短期回撤风险被化解，行情再次稳住，暂不用担心跌了，不过，指数还是难逼空，冲高后分化震荡仍是主旋律。而空间上，接下来的震荡，可主要看2900-2950点区间。

　　而往中期看，扁平化的特征还是难改变，9月上下的空间都将偏窄，赚钱与否？关键还看对结构性个股机会的把握。有兴趣的朋友，可以回看下2017年下半年3016-3450点的那波，会有助于了解这波反弹的。

　　50etf期权行情综合分析结论：

　　从波动率来看，期权隐波收跌至17.16%，与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平，认购认沽隐波走平，两者价差基本不变，期权市场情绪中性。

　　从核心板块来看，银行板块偏强震荡，站上5日均线，保险板块收至10日均线处，证券板块收至60日均线处。从权重个股来看，平安放量站上10日均线，招行仍受5日均线压制，茅台收高位缩量十字星。整体来看，50ETF再次收复5日均线，但量能不足，预计仍是重心逐步抬高的震荡格局，关注上方前高压力及5/60日均线支撑。

　　50ETF期权行情实时操作策略：

　　从9月持仓分布来看，认购最大持仓已由3000变为3100，认沽仍在2800处持仓最大，50ETF支撑不变，压力已上移。

　　从波动率来看，标的30日历史波动率走平至15.88%，60日历史波动率收平至17.17%，仍处于18年2月初以来底部区域。9月平值认购隐波收平至14.84%，认沽隐波收平至19.83%，两者价差基本持平，期权市场情绪无明显变化，仍偏谨慎。

　　50etf期权今日趋势操作策略建议：

　　操作上，昨天上午平掉了周五买的两张9月2900认购，搏了顿小火锅，20%仓位9月2750认沽义务仓持有未动。交易计划略有调整，从期权持仓变化来看，虽然市场尚未出现追涨，但认沽持仓持续增加，说明期权市场看不跌情绪较强，结合国庆时间窗口，认沽义务仓仓位准备增加到五成，行权价抬高至2800，继续逢50ETF回调加仓9/10月认沽义务仓。权利仓仍是小仓位寻找日内逢低买购机会，突破前高，再考虑加大仓位。

　　以上就是上证etf50期权09.03行情研判及操作策略。今年以来，国内投资者对期权衍生品愈加熟悉，乐于尝试用期权进行投资或避险，这从不断攀升的期权成交量可窥见一斑。期权时代的来临，对投资者来说既是机遇也是挑战，只有深刻理解期权，才能使其为产业服务，带来更多的投资机会。