上证50etf期权是什么?期权升贴水又是指什么?

网络综合   2019-08-30 17:30 597 5

这是一种创新型基金,在任何看盘软件输入代码都可以查看到它的历史和价格等详细数据。

  上证50etf期权是什么?期权升贴水又是指什么?8月29日,上证50ETF收报2.901元,下跌0.011点,跌幅0.38%,盘中最高触及2.916元,最低触及2.886元,成交金额14.17亿元。从成交额来看,50ETF期权合约中,50ETF沽9月2900成交额最高,为1.54亿元,全日上涨6.81%,报收0.0565元;而最低的为50ETF沽9月2300,成交额为4458元,全日收平,报收0.001元。那么,很多人问9月应该怎么操作?当然,在了解之前我们必须了解几个概念。


期权操作

  

  一、上证50etf期权是什么

  

  所谓上证50etf期权指的是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金,这是一种创新型基金,代码是510050,在任何看盘软件输入代码都可以查看到它的历史走势和价格等各类详细数据。

  

  而50etf期权就是你在支付一定额度的权利金之后,将获得在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或者卖出上证50etf这支指数基金的权利。到期后你可以选择行使该权利,获得差价收益;也可以选择不行使该权利,损失权利金。

  

  二、上证50etf期权的四大优势

  

  1、上海证券交易所产品,纯场内交易,合法合规,费用低。

  

  2、参与门槛低,最低几块钱都可以玩玩,并且收益无限,风险有限。

  

  3、可买涨买跌,双向交易,散户也能随时做空大盘,大盘上涨买认购,大盘下跌买认沽,大盘震荡做卖方稳赚。

  

  4、T+0交易,当日可以无限制买进卖出,买入当日冲高就可以卖出,可以回避价格回调的风险。

  

  三、期权升贴水又是指什么?

  

  1、什么是升贴水

  

  升贴水是个通俗的说法,在期权里,应该叫溢价(负溢价),如上图,认购期权的时间价值为负,右下角认沽期权的时间价值为正数,但实际上期权已经到期,按道理实值期权的价格要等于内在价值,但实际上期权的价格是交易产生的,就造成了不同。

  

  2、为啥会升贴水

  

  简单的说,认购的贴水,是因为认购的买方不想行权,占用资金,于是挥泪大甩卖,因为行权大概需要1张3万元的资金,以及周五才能卖行权得到的现货,谁知道周四、周五是涨还是跌呢?

  

  而认沽的升水,尤其是尾盘的升水,也可能是卖方的强平造成,不想被行权,认沽行权,不管买卖方,在周三下午3点时可以以市价交货,买方行权,是现货卖给了卖方,他没有隔夜风险,卖方被行权,接了货,周四才能卖出。

  

  重要的一点就是,当时市场是个看调整的情绪,烫手山芋都不想过夜。

  

  四、9月期权操作注意事项

  

  1、首先还是标的为王,标的有较大幅度的波动,才能决定期权买方有比较大的获利空间。而卖方做好高抛低吸,做好区间的判断或方向,也能获取一些收益。

  

  2、期权价格比较便宜,这暂时只能说明买方的成本更低,卖方的肉更少,并不一定能保证谁能赚钱。

  

  3、波动率高了还可能更高,低了也可能更低,这是市场情绪导致的,也是交易出来的,不要去猜波动率的拐点,顺势而为,降波卖为主,升波有方向加点买。

  

  4、对于这样尴尬的情况,卖方控制好仓位,保持一定的安全范围,买方则根据标的有无实际波动,做好高抛低吸或者波段,不建议双卖虚值不动。

  

  5、波段交易,无论买卖,高抛低吸总是对的。

  

  6、用好价差策略,比如牛市价差,比率价差等,安全。

  

  好了,以上就是上证50etf期权是什么,期权升贴水又是指什么的答案。跌宕起伏又很难做的8月份结束了,有人赚钱有人亏钱。9月份开始了,但是每个月期权都有新的情况和新的问题。从标的来看,50ETF突破前期2.95高点未果,似乎选择继续震荡还是回落整理?在这一个上有压力下游支撑的时候?还不好说,也许还是一个宽幅震荡呢?