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50etf期权策略分析:08.27行情研判及操作策略参考

网络综合   2019-08-27 09:04 9889 10

如果布局认购做多,可以将9月2850合约作为重点选择之一。

  50etf期权策略分析:08.27行情研判及操作策略参考。8月27日,A股三大股指高开高走,沪指收复2900点,医药股全线大涨。截止发稿,沪指报2895.09点,上涨1.45%,深圳成指报9465.11点,上涨2.13%,创业板指报1635.33点,上涨2.16%。从盘面上看,维生素、抗癌药、港口、中成药、酒店旅游、生物疫苗等板块领涨,种业、黄金、小金属等板块小幅下跌。那么,今日的50etf期权行情会怎么演绎呢?


50etf期权

  

  50etf期权上日行情回顾:

  

  8月26日,上证50ETF收报2.914元,下跌0.049点,跌幅1.65%,盘中最高触及2.933元,最低触及2.905元,成交金额23.24亿元。

  

  50ETF期权当日有124个合约正在交易。从涨跌幅来看,50ETF期权合约中,50ETF沽8月2900涨幅最大,为154.17%,报收0.0122元;50ETF购8月3000跌幅最大,为87.18%,报收0.001元。

  

  从成交额来看,50ETF期权合约中,50ETF沽8月2950成交额最高,为1.05亿元,全日上涨140.11%,报收0.0425元;而最低的为50ETF沽8月2600,成交额为2849元,全日收平,报收0.0001元。

  

  从持仓量来看,50ETF期权合约中,50ETF购8月2950持仓量最大,为202593张,期权全日下跌78.33%,报收0.0052元;持仓量最小的为50ETF购8月2600,共计867张,期权全日下跌14.60%,报收0.31元。

  

  总的来说,50ETF期权周一成交3415704张,其中认购成交1710242张,认沽成交1705462张,认沽认购比99.72%。总持仓3942118张,认购持仓1999704张,认沽持仓1942414张。认购持仓较前一日增加91723张,同比增加4.81%;认沽持仓较前一日减少108047张,同比减少5.27%。


全国自贸区

  

  50etf期权今日消息面:

  

  1、A股三大股指高开高走创业板指涨近2%;

  

  2、245亿外资进场!还有千亿紧急驰援;

  

  3、1-7月全国规模以上工业企业利润下降1.7%;

  

  4、新一批自贸试验区花落山东江苏等6省区;

  

  5、特朗普突然吹牛,美股收高道指涨269点;

  

  50etf期权行情技术面分析:

  

  昨日指数大幅低开,留下的跳空缺口将对A股进行考验。如果今天无法有效回补缺口,后市行情不容乐观,在国际市场不稳定的背景下,不建议投资者在下跌趋势中加仓。目前A股市场呈现两极分化,许多个股并未跟随指数的走势,中报行情正在披露,业绩好的个股在盘面上也能明显看到资金的介入,强势走出多头趋势。

  

  由于市场成交量并未有效放大,市场上仍然是存量资金在博弈。A股市场随着新股发行和科创板的启动,投资标的越来越丰富,而资金缺并未增加,势必导致个股分化,因此从个股选择上来看,在目前的行情背景下,若标的在上升通道中,可以坚定持有,逢低加仓。

  

  50etf期权行情综合分析结论:

  

  从波动率来看,期权隐波大涨至18.84%,与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购隐波大涨,认沽隐波小幅反弹,两者价差有所收窄,标的回调后,期权市场情绪反倒稍有回暖,但仍中性略偏谨慎。

  

  从核心板块来看,银行板块收跌至8月低位,保险板块跌至30日均线附近,证券板块跳空跌破60日均线。从权重个股来看,平安跌至10日均线处,招行跌破60日均线,茅台仍是最强,仍收至5日均线上方。综合来看,受贸易战利空影响,全市场回调,但整体表现强于外盘,发推特的次数多了,对市场边际影响也弱了,关注50ETF下方60日均线支撑及5日均线压力。

  

  50etf期权策略操作参考:

  

  周末中美毛衣战火再起,上证50大幅低开1.5%,短线标的走弱。从权重个股来看,平安跌至10日均线处,招行跌破60日均线,茅台仍是最强,仍收至5日均线上方。综合来看,受利空影响,全市场回调,但整体表现强于外盘,发推特的次数多了,对市场边际影响也弱了,关注50ETF下方60日均线支撑及5日均线压力。

  

  回顾隔夜市场消息,有两大利好值得关注。利好一:美股上涨,不管是不是诈胡,反正都涨了,哪天翻脸,再跌就是了。利好二:盘后MSCI纳入生效或有脉冲行情,而且50在2.90有较强支撑,盘中可逢低做多。合约选择:如果布局认购做多,可以将9月2850合约作为重点选择之一。如果布局认沽做空,可以将9月2950合约作为重点选择之一。

  

  50etf期权今日趋势操作策略建议:

  

  操作上,昨天早盘看50ETF低开的太少,10点左右买了20%仓位9月2950认沽权利仓,做了个超短线,平仓盈利约10%。4月底以来,50ETF处于贸易战顶和政策底间震荡,期间由于权重个股半年报业绩优异,贸易战边际影响递减,调整的波谷明显抬高,预计这波调整也难以跌破前低2.76附近。目前9月认沽隐波已反弹至21%水平,处于中性偏低水平,义务仓可以考虑逐步建仓,逢标的调整卖出9月2750认沽合约,最高仓位建议不超过4成;权利仓继续观望,可以小仓位日内搏短线,大的机会仍需耐心等待。


50etf期权策略

  

  以上就是50etf期权策略分析。上个交易日,全市场期权合约成交金额14.93亿元,共342万张。上个交易日,9月认购成交金额为4.07亿元,约67万张;9月认沽成交金额为3.678亿元,约67万张。上个交易日,30日历史波动率上升,达21.0%;GVIX上升,达15.7%。