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50ETF期权怎么有效控制交易风险

福建众乐科技   2019-03-19 11:01 10298 0

期权交易者和股票、期货的交易者有所不同,对纪律的要求更严格,要求反应更灵敏、反手更及时。

50ETF期权有很大的魅力,但是它的非线性、多维度、高杠杆、大波动等特点,期权交易者和股票、期货的交易者又有所不同,对纪律的要求更严格,要求反应更灵敏、反手更及时。而其交易过程中也是有风险的,那么如何控制呢?我们一起来看看。


50ETF期权怎么有效控制交易风险


50ETF期权的风险有哪些?


1:杠杆风险


2:价格波动风险


在期权交易的时候应当关注股票现货市场的价格波动,期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失,比如期权的卖方要承担实际行权交割的义务,那价格波动导致的损失可能会远大于收取的权利金。注:新手建议只做期权的买方。


3:合约到期权利失效的风险


买入合约之前应当关注期权合约的最后交易日,也就是行权日,如果期权的买方在合约最后交易日没有提早进行平仓,那么由于期权价值在到期后将会自动归零,合约权利将会失效,所以说提示大家在关注合约到期是否行权或者平仓,否则期权买方可能会损失掉全部的权利金以及原本有可能获得利润。注:这种情况就是大趋势中做逆势单,买的虚值合约。而且还是扛单造成的。


上证50ETF期权交易风险的控制方法


一、判断趋势


每一次投资都要预先判断市场的趋势,判断未来涨跌的可能性。最简单的判断趋势的方法就是使用均线。通过均线来判断市场的变化和风险。趋势判断完毕之后,再制定比较科学的投资方案,制定好减仓过程、建仓比例和可能的遇到的亏损情况和应对方案制定出来。


大家如果制定出来了投资方案之后,一定要坚持的按照方案来进行投资,除非是趋势系统出现了拐点的信号,否则不要轻易的平仓,充分的让自己利润空间变得更高。50ETF上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差,代码510050。


二、资金管理


资金管理也是非常重要的一环,每一次的投资(意义:是未来收益的累积)资金最好是不要超过总投资金额的50%,切忌重仓交易。具体的投资资金的管理,需要根据投资品种的历史走势,根据逆向波动的最大幅度、各种调整出现的概率、资金的资金能力等多种方面来设置自己的仓位。


三、及时止损


如果自己遭遇了一定的损失,就要及时止损。一般来说如果亏损接近30%的时候就可以进行止损了。但是不同的投资者资金实力和风险偏好是不一样的,可以根据自己的风险和资金实力来设置止损额度。


期权的盈亏都是有杠杆的作用,投资者如果及时止损可以可以保存实力,避免自己的资金(funds)遭受太大的损失。期权的交易是不能拖的,如果拖延时间会损失自己的时间价值,导致自己遭受损失。


好了,以上就是50ETF期权的交易风险分析和控制方法。希望大家每一次交易都顺利。另外,还需注意,在期权合约临近到期日时,应该关注交割风险,即无法在规定的时限内备齐足额的现金/现券,50ETF期权是需要实物交割的,别出现到时行权失败或交割违约。而50ETF期权卖方可能随时被要求追加保证金,若无法按时补交,会被强行平仓。对于这一点,值得一提的是理论上作为期权买方是收益无限风险有限,而作为期权的卖方则是收益有限风险无限了。